Impliciete vluchtigheid

Impliciete vluchtigheid

Impliciete vluchtigheid

Impliciete vluchtigheid

Impliciete vluchtigheid

om vluchtigheid te schatten, is één benadering zuiver historische gegevens te gebruiken. Het alternatief is de vluchtigheid te gebruiken impliciet door huidige effectenprijzen.

Om te zien hoe dit werk, de vergelijking Zwart-Scholes overweegt. om van een optie de prijs vast te stellen zou men eenvoudig in de tijd tot vervaldag, oefenings prijs, prijs van de onderliggende veiligheid, de vluchtigheid van het ten grondslag liggen aan, enz. in de vergelijking stoppen en berekent een prijs.

Nochtans, aangezien er gewoonlijk een marktprijs voor een openbaar verhandelde optie zal zijn kunnen wij de prijs nemen zoals die, de vluchtigheid vergen als onbekend wordt gekend en dan de vergelijking voor de vluchtigheid oplossen.

Het resultaat is de impliciete vluchtigheid.

Dit is een raming die op marktprijzen wordt gebaseerd en is daarom de vluchtigheid die door de markt wordt verwacht. Als de veiligheid correct wordt geprijst, zoals impliciet door efficiënte marktenhypothese, dit een goede raming zou moeten zijn. Het probleem is dat, omdat de impliciete vluchtigheid variërt met stakingsprijs, zodat de verschillende opties verschillende vluchtigheidsaantallen voor het zelfde ten grondslag liggen aan tijdens de zelfde periode zullen geven.

Zoals met andere marktprijs afgeleide gegevens, zijn er periodes waarin de marktprijzen slecht verkeerd kunnen zijn (bijvoorbeeld, tijdens investerings bellen).





De meesten van lezers van Impliciete vluchtigheid klik op een advertentie

Verwante pagina's: Vluchtigheid | Zwarte Scholes | Waarde-bij-risico | De waarde van de optie | De pariteit van de zetten-vraag
Verwante categorieën: Financiën

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën