De bemonsteringsbias van de multi-periode
De bemonsteringsbias van de multi-periode
De bemonsteringsbias van de multi-periode
De bemonsteringsbias van de multi-periode doet zich voor wanneer de heffing van een minimumgeschiedenisvereiste op tijdreeksengegevens sommige gegevens uitsluit. Bijvoorbeeld, wanneer het bekijken de winst die door fondsen wordt geproduceerd, de investeringen die voor een minder dan minimumperiode hebben bestaan kunnen worden uitgesloten. Dit kan verschillende resultaten geven omdat de meer onlangs gelanceerde fondsen beter of slechter kunnen gepresteerd hebben.
De studies suggereren dat dit een kleine overschatting van de winst veroorzaakt die door haag fondsen wordt geproduceerd, maar het is klein die is waarschijnlijk over het algemeen niet genoeg significant is. Het is al minder belangrijk gezien de veel grotere problemen van overlevings bias (die bijna alle studies van winst) beïnvloeden, look ahead benchmarkbias (die) gemeenschappelijk zijn en vulgrond bias (die hidge meestal fondsenindexen) beïnvloedt en zelfselectie bias.
De meesten van lezers van De bemonsteringsbias van de multi-periode klik op een advertentie
Verwante pagina's: Alpha- | Bèta | Het volgen fout | De toekomst van de index | Model risicoVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z