Standaard afwijking
Standaard afwijking
Standaard afwijking
De standaardafwijking is een maatregel van hoe uit uitgespreid een reeks aantallen zijn.
De standaardafwijking van een reeks aantallen is de vierkantswortel van hun verschil. Het verschil wordt gewoonlijk aangeduid door σ2 en de standaardafwijking door σ, en:
σ2 = 1/n Σ (xi - μ) 2
waar xi één van naantallen is en
μ is rekenkundig gemiddelde alle nnummer x.
Verschil als maatregel van risico
Algemeen het meest gebruikt van de standaardafwijking in financiën moet het risico meten om een veiligheid of een portefeuille te houden. Wij hebben eerst verwachte prijs nodig:
E [S] =ΣSip (Si)
waar S een prijs is
en p (Si) is de waarschijnlijkheid dat S de daadwerkelijke prijs zal zijn.
Het aanduiden van het verschil van S, Var:
Var = Σ (Si - E [S]) 2p (Si)
Var is een maatregel van vluchtigheid. Zijn vierkantswortel (de standaardafwijking) is de wijdst gebruikte maatregel van vluchtigheid.
Om ononderbroken tijden en prijzen te gebruiken vervang hierboven de sommen met integralen.
De meesten van lezers van Standaard afwijking klik op een advertentie
Verwante pagina's: Normale distributie | De simulatie van Monte Carlo | Het achter testen | waarde-bij-risico | Willekeurige gang | De coëfficiënt van de correlatie | De simulatie van Monte Carlo | De theorie van de portefeuille | De verhouding van Sharpe | VluchtigheidAlfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z