´╗┐

Statistische arbitrage

Statistische arbitrage

Statistische arbitrage

Statistische arbitrage

Statistische arbitrage

De statistische arbitrage is geen ware arbitrage omdat het geen gewaarborgde winst levert - in feite hebben vele statistische arbitrageurs grote verliezen gemaakt. De termijn wordt vaak verkort aan statarb. Hoewel de statistische arbitrage vaak zoals synoniem zijnd met paar handel wordt beschreven, is het waarschijnlijk nauwkeuriger om te zeggen dat de termijnen overlappen. Slechts waarschijnlijk, omdat het niet mogelijk is om een absolute regel te bepalen wanneer het gebruik zo veel vari├├źrt zoals het.

De strategie├źn van Statarb zijn neutrale markt omdat lange posities tegen gelijkaardige korte posities worden aangepast. Dit betekent niet dat zij met lage risico's zijn, omdat zij, inderdaad, hoogst omdat aan de lage kosten van de gecombineerde handel worden aangepast.

De statistische arbitrage wordt ook soms beschreven als strategie gemiddeld-terugkeer, wegens zijn afhankelijkheid bij de terugkeer (minstens vaak genoeg om een winst te maken) naar historische patronen.

Er is een bepaalde gelijkenis aan chartisme, maar de statistische arbitrage is verfijnder en geloofwaardiger (het gebruikt de methodes van econometrics). Wat zij delen is een afhankelijkheid van het bestaan van schendingen van de zwakke efficiency van de vormmarkt.

De meeste schendingen van marktefficiency, vooral zwakke vormefficiency, zullen waarschijnlijk klein en voorbijgaand zijn. Het unsurprising daarom die statarb de strategie├źn op korte termijn neigen te zijn en het innemen van standpunten te impliceren die voor de beweging in prijs van individuele effecten zeer gevoelig zijn.

Om het even welke mislukking van effici├źnte markten is interessant van het standpunt van de theorie van financi├źle economie. Een veronderstelling van de nr statistische arbitrage kan nuttig zijn om financi├źle theorie (enkel aangezien de veronderstelling van de nrarbitrage) af te leiden is, en de technieken van statistische arbitrage zijn nuttig voor empirische tests van de zwakke efficiency van de vormmarkt.





De meesten van lezers van Statistische arbitrage klik op een advertentie

Verwante pagina's: Arbitrageur | Het fonds van de haag | Merkgebonden handel | Convertibele arbitrage | De arbitrage van het risico | Hoge frequentie handel
Verwante categorie├źn: Strategie├źn

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorie├źn