Systemisch risico

Het systemische risico is risico dat aan het financiële systeem of de economie, in tegenstelling tot risico wordt gesteld dat door een investeerder of een portefeuille onder ogen wordt gezien.

Het systemische risico wordt het meest meestal met betrekking tot de risico's besproken die door banken en financiële instellingen worden gesteld. De mislukking van een belangrijke financiële instelling kan ernstige gevolgen hebben. Als een bank ontbreekt, niet alleen zullen zijn depositeurs geld verliezen, maar het zal ook waarschijnlijk op verplichtingen aan andere financiële instellingen verloochenen. Zowel zullen de depositeurs als de andere instellingen toen waarschijnlijk onder financiële druk zijn, die tot verdere mislukkingen van zowel banken als andere ondernemingen kan leiden.

Het resulterende rimpelingseffect kan een economie neerhalen. Het controleren van systemisch risico is een belangrijke zorg voor regelgevers, in het bijzonder gezien de consolidatie in bankwezen heeft tot de oprichting van sommige uiterst grote banken leiden.

Alhoewel de overheden die banken gewoonlijk opkopen die „te groot om zijn te ontbreken“, zouden de kosten om dit te doen zijn eigen gevolgen hebben: in het bijzonder geeft de aanmoediging dit minder voorzichtig hen om te zijn omdat zij weten dat zij zullen op:kopen. Dit leidt tot een probleem gelijkend op belangengeschillen tussen schuld en gelijkheidshouders. In dit geval nemen de aandeelhouders van grote instellingen de aanwinst als het risico resultaat oplevert, nemen de overheden de kosten (of een deel van het op) als het verkeerd gaat.

De meesten van lezers van Systemisch risico klik op een advertentie

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën