Het risico van de tegenpartij
Het risico van de tegenpartij
Het risico van de tegenpartij
Een tegenpartij is een partij waarmee een transactie wordt gedaan. Als A iets aan B verkoopt, dan is B een tegenpartij van het standpunt van A en vice versa.
Het risico dat de tegenpartij er niet in zal slagen om aan hun verplichtingen te voldoen - gewoonlijk of door om er niet in te slagen te betalen of door om effecten er niet in te slagen te leveren - wordt genoemd tegenpartijrisico.
Er zijn een aantal manieren om tegenpartijrisico te controleren. Sommigen wisselen mechanismen zoals DVP of het gebruik van een centrale tegenpartij uit.
De financiële instellingen zouden tegenhangerrisico volgen en op gelijkaardige wijze moeten beheren als een andere krediet risico, en dit zou in systeem van het het risicobeheer van instellingen moeten worden geïntegreerd het algemene.
De tegenpartijrisico's van effecten die zijn of eenvoudige kredietrisico's handel drijven (waar het risico dat de andere partij niet) zal betalen of een combinatie van kredietrisico met het risico van een positie in een derivaat is (waar het risico is dat het andere deel geen effecten zal leveren).
Het risico van de tegenpartij neigt minstens te zijn zoals veel van een zorg aan regelgevers in verband met de instellingen die aan het worden blootgesteld. Dit is omdat een grote financiële instelling een tegenpartij aan vele anderen zal zijn, en daarom stellen de knock-on gevolgen van zijn mislukking een systemisch risico.
De meesten van lezers van Het risico van de tegenpartij klik op een advertentie
Verwante pagina's: Centrale tegenpartij | ClearinginstituutVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z