De Waarde van de theta
Theta
Theta
De theta (de Griekse brief Θ) is een maatregel van het tarief van verandering van de waarde van een derivaat of een portefeuille met tijd. Mathematisch:
Θ= (∂P)/(∂t)
waar P de prijs van een veiligheid is en
t is tijd.
De prijs van de meeste opties neigt om met tijd te rotten. Dit is omdat optie waarde met tijd tot vervaldag stijgt. Zo, mettertijd, zowel dalen de optiewaarde als de theta.
De meesten van lezers van De Waarde van de theta klik op een advertentie
Verwante pagina's: Grieken | Delta | Vega | Rho | Vega | HaagVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z