De termijn van Vega
Vega
Vega
Vega is een termijn (waarvoor de variërende symbolen) worden gebruikt voor het tarief van verandering van de prijs van een derivaat of een portefeuille met vluchtigheid van een onderliggende veiligheid. Het is:
(∂P)/(∂σ)
In tegenstelling tot de meeste verwante termijnen, is het geen Griekse brief. Het is, niettemin, één van Grieken.
De theta wordt vaak gebruikt voor dynamische bescherming.
De meesten van lezers van De termijn van Vega klik op een advertentie
Verwante pagina's: Delta | Gamma's | Rho | Theta | De pariteit van de zetten-vraagVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z