Gewijzigde duur
Gewijzigde duur
Gewijzigde duur
De gewijzigde duur is een maatregel van de gevoeligheid van een bandprijs aan rentevoeten:
Gewijzigde duur = D ÷ (1+r)
waar D duur is en
r is de rentevoet die per periode wordt betaald: coupon betaling die door prijs wordt verdeeld.
De percentageverandering in de prijs is gelijk aan de verandering in rentevoeten die met de gewijzigde duur worden vermenigvuldigd. Dit is een benadering en wordt minder nauwkeurig voor grotere rentevoetveranderingen. De rentevoetveranderingen zijn gewoonlijk klein en de benadering is goed meer dan genoeg.
De meesten van lezers van Gewijzigde duur klik op een advertentie
Verwante pagina's: Rentevoetrisico | Duur | Term structuur | Nul couponbandAlfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z