Valor de opção

A diferença entre o valor intrínseco de um opção e seu valor real é chamada o valor de opção. É valor de opção chamada porque é o valor adicional que vem da opção não exercitar se aquele é um curso mais rentável.

O valor de opção pode ser uma parte substancial do valor de uma opção. Aumenta com:

o volatilidade do ser a base
o tempo lavra a expiração
a opção que move-se para ser, ou promove em ser, para fora---dinheiro.

Deve ser óbvio que se uma opção é em--dinheiro ou para fora---dinheiro, a seguir tem somente um valor positivo por causa de seu valor de opção.

O valor de opção pode existir em seguranças que não são opções e em contratos ou negócios. É muito importante estar ciente destes casos, porque não é sempre óbvio que há um valor de opção. Pode tentar ignorar o valor de opção para simplificar a avaliação: isto pode ou não pode ser apreciável dependendo de como grande o valor de opção é provável ser, e de se os dados o calcular existem.

Valor de opção

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