Pares do comércio
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Pares do comércio
Um comércio dos pares é a tomada de um posição longa em uma segurança junto com um posição curta igual em outra que é fortemente correlacionado com ele. É usado às vezes para referir as posições longas e curtas múltiplas que são combinadas similarmente.
O efeito de um comércio dos pares é a conversão (embora não perfeitamente) de encontro ao efeito de movimentos do mercado e do setor, de modo que o retorno dependa da diferença no desempenho das duas seguranças (geralmente partes).
Uma encenação para o uso de um comércio dos pares é quando duas partes que juntaram no passado divergem. Tal divergência é frequentemente uma anomalia e um comércio dos pares fornece uma simples, um ponto morto do mercado, maneira de explorar a anomalia e de lucro se a divergência inverte. Este é arbitragem estatística.
A objeção óbvia a um comércio dos pares é que pode haver uma razão de fundamental para a divergência: por exemplo as partes que foram acima do podem ser aquelas de uma companhia que tome a parte de mercado de essa cujas as partes foram para baixo.
Por causa do efeito da cobertura de comércios dos pares, usar derivados (tal como contratos para a diferença), um pouco do que comprando e shorting diretamente, não é geralmente particular arriscada.
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