Estratégia de troca do Straddle
Straddle
Straddle
Um straddle, igualmente chamado um straddle de por muito tempo ou um straddle da compra, é uma estratégia da troca de opções que faça uma perda limitada se o movimento no preço do ser a base é pequeno, mas faça um lucro (frequentemente grande, teòrica ilimitado) de um grande movimento em ser a base.
Um straddle é simplesmente uma estratégia que consiste simplesmente em comprar opções de chamada e de põr com o mesmos ser a base, preço de batida e expiração.
O resultado possível o mais mau para um straddle é que o preço de ser a base na expiração é o preço de exercício. Neste caso ambas as opções expiram sem valor (no dinheiro), assim que o preço total de ambos é perdido.
Mais geralmente, o retorno na posição é a diferença entre o preço do preço de ser a base na expiração e o preço de batida, menos o custo de construi-lo (isto é o custo de comprar as duas opções). Maior o movimento no preço, o maior, na proporção é o lucro. O ponto de equilíbrio é uma diferença igual ao custo.
Um straddle é uma aposta em volatilidade que pode evitar tomar uma vista no sentido que o mercado se moverá dentro. Vale a pena comprar um straddle se você pensa que o mercado subestima a volatilidade. Se o mercado subestima a volatilidade de uma segurança, a seguir as opções nela serão demasiado baratas, porque seu valor de opção será subestimado.
Embora um straddle seja essencialmente uma estratégia de ponto morto do mercado, é possível para um straddle ser com tendência para a alta ou bearish, dependendo do preço de batida (o baixo preço de batida é com tendência para a alta, é altamente bearish).
Estratégia de troca do Straddle
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