Swaption (opção em uma troca)
Swaption
Swaption
Um swaption é um opção em um troca. Dá ao suporte a direita participar na troca, sem nenhuma obrigação fazer assim. Porque o recurso subjacente é uma troca, que seja ele auto um derivado, um swaption é um derivado de um derivado.
O suporte de um swaption pode ter a direita trocar uma taxa de interesse fixa por uma taxa de flutuação (este é chamado um swaption do pagador) ou trocar uma taxa de flutuação por uma taxa fixa (este é chamado um swaption do receptor).
Uma coisa que faz uma troca muito diferente de uma opção simples é que não há nenhum preço de batida. Uma opção, como os futuros e enviam, não é uma troca de uma coisa do valor para outra, tão lá é nenhuma necessidade de fazer um pagamento separado.
Um swaption pode conseqüentemente ser definido perto:
- os termos da troca subjacente,
- a data de expiração,
- o tipo de opção - por exemplo Europeu ou Americano.
Um swaption pode ser usado, como toda a outra opção, como um conversão ou especulativa. Como outros derivados dos derivados, os swaptions são os instrumentos complexos que são duros de avaliar.
Swaption (opção em uma troca)
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