Назад-испытание

Назад-испытание

Назад-испытание

Назад-испытание

Назад-испытание

Для того чтобы испытать финансовохозяйственная модель которое делает любой вид прогнозов, ясно непрактично вписать в настоящее время имеющиеся данные и после этого ждать для того чтобы увидеть как хорошие прогнозы встрещены - в частности по мере того как будет необходимо сделать это много времен для того чтобы получить статистически содержательное измерение точности прогнозов.

Разрешение испытать модель путем использование ее на только имеющихся данных на некоторой прошлой дате, и после этого сравнивать прогнозы к что случилось затем. Это назад испытывает.

Например, предположите что мы оценивает улетучиваемость обеспеченностей основанных только на их прошлых движениях цены (этот тип модели часто использован для управление при допущениеи риска). Путь мы испытали бы это был бы, в плане, что-нибудь подобное:

  1. Вынсить решение о период времени, бассеин обеспеченностей, отрезок времени (звонок оно t) над которым для того чтобы принять данные над.
  2. Выберите время вкривь и вкось (звонок оно t1), в пределах периода времени.
  3. Выберите обеспеченность вкривь и вкось от бассеина.
  4. Подайте данные по цены для обеспеченности для t1 периода к t1 + t в модель.
  5. Сравните приводя к предварительный подчет с фактической улетучиваемостью над периодом после t1 + t.
  6. Пойдите назад к разделу 2.

Ошибки в предварительных подчетах можно после этого использовать, используя стандартные статистически методы, для того чтобы оценить надежность предварительных подчетов.

Заднее испытание обычно будет компьютеризировано довольно чем унесено полностью вручную. Большие затруднения avoding модельный риск, специально inadvertant включение данных которые не были фактически имеющимися вовремя.





Назад-испытание

Родственные страницы: Monte - имитация carlo | Смещение Survivorship | Финансовохозяйственная модель | Метод случайного блуждания | Модельный риск
Родственные категории: Финансы

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории