Возвращение абсолюта

Абсолютное возвращение фактическое количество дег заработанное облечением; фактическое увеличение по мере того как процент количество проинвестировало.

В контрасте, относительные возвращения отрегулированы к представлению выставки сравненному к отметка уровня.

Представление облечения часто измерено используя относительные возвращения. Относительные возвращения позволяют вкладчикам увидеть насколько из их увеличений было результатом хороших решений, и насколько просто отразило движения рынка. Абсолют возвращает тем не менее дело потому что какие дела больше всего к вкладчикам наскольконасколько деньги они имеют, которые быть в зависимости от абсолютное возвращение.

Абсолютные возвращения unadjusted для риска (непохожего анормалные возвращения) или риск освобождает тариф (непохожих возвращений избытка), или для что-нибудь еще. Это обычно делает абсолютные возвращения более менее полезным для определять как хороше стратегия или менеджер выполняли.

Абсолютные возвращения соотвествующее измерение представления когда портфолио пристреливает абсолютные возвращения. Такие портфолио обычно ограничено быть нейтраль рынка. Хэдж-фонд нет обязательно нейтрали рынка на, котор дали моменте (по мере того как некоторые могут принять длиной или короткие позиции на рынке), но, котор дали их целям абсолютные возвращения обычно соотвествующее измерение.

Возвращение абсолюта

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории