Значение в опасности

Значение в опасности (VaR) измерение риска портфолио. Близко отнесено к своему улетучиваемость.

Значение в опасности самое большое количество то риски пакета акций теряя с, котор дали уровнем доверия.

Если портфолио имеет VaR x с доверием 99% над одной неделей, то это значит что только шанс 1% что портфолио потеряет больше чем x в следующей неделе.

VaR в частности полезн для управлять сложным риском сочетание из над периодами короткия периода времени. Он поэтому часто использован банками и другими финансовыми учреждениями для того чтобы измерить риск их положений торговой операции. Он позволяет им измерить совмещенный риск большое количество различных положений которые могут держаться в лбой момент. Он делает это в форме которая можно отнести к их способности поглотить тот риск

Значение в опасности обычно использовано как измерение недолгосрочного риска: часто как немногая как день или неделя. Трудно примениться к более длиной - риску термине по мере того как распределения вероятности будущего значения обеспеченностей отклоняют более далее от нормальное распределение. Шансы очень больших движений в рынке (как авария) часто гораздо большле чем был случаем с нормальным распределением: фактическое распределение замкнутое сало чем нормальное распределение. Это делает вычисление точного VaR более трудным

Значение в опасности

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории