Закон одного цены
Закон одного цены
Закон одного цены
Закон одного цены заявляет что 2 портфолио которое произведут точно такие же исходящие наличности в будущем должны иметь такое же значение, котор нужно начать с. Например, синтетическая обеспеченность должно иметь такое же цену как обеспеченность оно передразнивает. Подобно, прокладки созданное от подсвинок должно быть собирательно стоимостью эти же как первоначально обеспеченность.
Это более менее требовательное требование чем non-existence доминантные торгуя стратегии или никакого апбитраж. Тем не менее полезно в начинать некоторые части финансовохозяйственной теории.
Если никакие доминантные торгуя стратегии закон владений одного цены но, то возможно для доминантных торгуя стратегий существовать несмотря на закон одного удерживания цены.
Как с апбитражем и доминантными торгуя стратегиями мы ожидали бы закон одного одного цены для того чтобы держать. Если оно не держал, то силы рынка должны принести цены назад в линию. Никто купили бы более дорогее портфолио если более дешевое одно произвело бы такие же исходящие наличности, то поэтому цена составов более дорогего портфолио пришло бы вниз.
Однако, случайные примеры отказов закона одного цены и существования упорних возможностей апбитраж.
Закон одного цены
Родственные страницы: Апбитраж | Черно-Scholes | Доминантная торгуя стратегия | Эффективные рынкиРодственные категории: Финансы
Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z