Фундаментально утяжеленный индекс

Фундаментально утяжеленный индекс индекс которое утяжелено основными номерами, довольно чем крышка рынка. Основные индексы очень часто (arguably, всегда) индексы типа, потому что польза основных измерений клонит опрокинуть индекс к некоторым типам, обычно значение.

Самые очевидные измерения для фундаментально утяжеленных индексов использовать номера счета (как книжная стоимость, доходы, профиты и исходящая наличность) и дивиденды клонат склонить выбор к значению.

Польза больших номеров (например полного оплащенного дивиденда или доходов) производит очень из смещения значения чем польза коэффициентов (как разделенный выход или цена/сбывания). Что-нибыдь используя latter должно определенно быть сосчитано как индекс типа, даже если оно не о вышед на рынок на рынок как одно.

Оно можно поспорить что отслеживать что-нибыдь но утяжеление крышки рынка попытка побить рынок, и не должен действительно быть сосчитан как пассивный инвестировать. Это немного широкие, но оно выделяет разницу между отслеживать рынок, и отслеживать что-то еще.

Защитники фундаментально утяжеленных индексов спорят что путем использование принципов они без изменений неэффективности в рынке. Overее-valued доля, больше из его отслежыватель фонд основанный на индексе утяжеленном рынк-крышкой будет держать, overее-valued он фонд будет держать.

Проблема с этим аргументом что обычно серьезные основания почему рынок оценит различные доли на различных многократных цепях: рост и риск. Она истинна что фундаментально утяжеленные индексы клонат делать индексы лучше основанные рынк-крышкой, но это может быть объяснено влияние значения. Фундаментально утяжеленные индексы могут делать лучше если продолжаемое смещение в валюации рынков некоторой группы в составе недооцененные обеспеченности - такой же основы, то на которой механически инвестируя стратегия можно верить, что работало.

Фундаментально утяжеленный индекс

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории