Нейтраль рынка

Нейтраль рынка

Нейтраль рынка

Нейтраль рынка

Нейтраль рынка

Фонд или портфолио нейтраль рынка если это ограничено против движений в рынке, то так как быть в зависимости от представления успех (или не) стратегии управляющего фондом, довольно чем на представлении рынка.

Быть нейтралью рынка естественн для фонда возвращение абсолюта, и общий для хэдж-фонд. Начало хэдж-фонд термине приходит от их пользы ограничивать стратегии (обычно короткий продавать) для того чтобы возместить риск рынка долгосрочных позиций.

Просто пример портфолио рынка нейтрального состоял бы из наилучшим образом ого из портфолио справедливости совмещенного с будущее индекса которое нейтрализовало бы влияния на портфолио движений рынка.

Все возвращение избытка на таком портфолио нет результата движений рынка, и могут поэтому быть приписаны к управлению портфолио. Иначе говоря сверхнормальное возвращение полностью анормалное возвращение.

Другое выходит нейтральные стратегии вышед на рынок на рынок включает любую форму апбитраж, ограничивая положения риска рынка вкратце с краткостью одни, и более изощренные стратегии.

Не все фонды которые требуют быть нейтралью рынка фактически. Это вероятно отражает затруднение вполне ограничивать против движений рынка пока пробующ для того чтобы уменьшить расход, также, как заманчивость для менеджеров увеличить подвержение к рынку который увеличивает фор положительных возвращений.





Нейтраль рынка

Родственные страницы: Альфаа | Анормалное возвращение | Возвращение абсолюта | Покрытый процентный арбитраж | Страхование перепада | Страхование гаммы | Пары торговлей | Статистически апбитраж | Straddle
Родственные категории: Стратегии

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории