Смещение самоселекции
Смещение самоселекции
Смещение самоселекции
Смещение выбора искажение статистик кстати в чточто образец выбран. Смещение самоселекции причиненное искажение когда образец выбирает - over-represented некоторые характеристики потому что они коррелат с готовностью быть включенным.
Смещение Survivorship, которое часто передергивает исторические изучения возвращений, форма смещения выбора. Backfill косо, которое имеет значительно влияние на много хэдж-фонд индексы, форма смещения самоселекции.
Больше нарочитая форма смещения самоселекции часто происходит в измерять представление менеджеров облечения. Типично, несколько фондов setup которые первоначально «инкубированы»: сдержано закрытым к публике до тех пор пока они не будут иметь достижение. Те которые успешны ы вышед на рынок на рынок к публике (через IPO если обмен торговал), то, пока те которые не успешны остают в инкубации до тех пор пока они не будут.
В добавлении, упорно неудачные фонды (ли в инкубаторе или не) часто закрыты, создающ смещение survivorship. Это более эффективно из-за тенденции вкладчиков выбрать фонды от вершины таблиц лиги независимо от представления других фондов менеджера.
Смещение самоселекции
Родственные страницы: Метод случайного блуждания | Эффективные рынки | Надбавка за рискРодственные категории: Финансы
Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z