Статистически апбитраж

Статистически апбитраж нет истинного апбитраж потому что он не поставляет гарантированный профит - в действительности много статистически arbitrageurs делали большие потери. Термина часто сокращена к statarb. Хотя статистически апбитраж часто описан как был синонимн с торговая операция пар, он вероятно более точн для того чтобы сказать что термины перекрывают. Только вероятно, потому что не возможно лежать вниз абсолютное правило когда использование меняет как очень как оно делает.

Стратегии Statarb нейтраль рынка потому что долгосрочные позиции сопряганы против подобного короткие позиции. Это не значит что они с малым риском, потому что они, в влиянии, высоки зацеплены потому что к низкой стоимости совмещенных торговль.

Статистически апбитраж также иногда описан как стратегия значить-reversion, из-за своего доверия на возвращении (хотя бы часто достаточно сделать профит) к историческим картинам.

Некоторое сходство к чартизм, но статистически апбитраж более изощренн (он использует методы эконометрика) и более заслуживающий доверия. Чего они делят доверие на существовании нарушений слабая эффективность рынка формы.

Большинств нарушения эффективности рынка, специально слабой эффективности формы, правоподобны для того чтобы быть малы и переходны. Она поэтому неудивительна что стратегии statarb клонат быть недолгосрочны и включать принять положения которые очень чувствительны к движению в цене индивидуальных обеспеченностей.

Любой отказ эффективных рынков интересен с точки зрения теории финансовохозяйственное домоводство. Предположение апбитража нет статистически может быть полезно для выводить финансовохозяйственную теорию (как раз по мере того как предположение апбитража нет), и методы статистически апбитража полезны для нестандартных испытаний слабой эффективности рынка формы.

Статистически апбитраж

Дом

Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Категории