Усмешка улетучиваемости/skew улетучиваемости
Усмешка улетучиваемости/skew улетучиваемости
Усмешка улетучиваемости/skew улетучиваемости
Усмешка улетучиваемости или skew улетучиваемости изменение подразумеваемая улетучиваемость вариант с своим цена забастовки. Усмешка улетучиваемости термине приходит от типичной формы кривого когда построена диаграмма подразумеваемой улетучиваемости против цены забастовки.
Подразумеваемая улетучиваемость обычно само низко для вариант на--дег и подъемов по мере того как вариант идет глубоки в, или из, дег.
Изменение подразумеваемой улетучиваемости с ценой забастовки не последовательно с Черно-Scholes. Были начаты изменения Черной-Scholes (используя различные распределения вероятности, например), могут определить это.
Сбивчивость с Черной-Scholes также причина не использовать подразумевала улетучиваемость как предварительный подчет фактической улетучиваемости основная обеспеченность: она меняет с которым вариантом вы используете для того чтобы высчитать его! Хотя эта проблема может также быть разрешена путем использование различной формулы, никто формула которая вообще была принята как правильно (или приблизьте к достаточно для того чтобы быть правильно).
Улетучиваемость также меняет с сроком годности вариантов: улетучиваемость имеет структуру термине. Структуру термине улетучиваемости и усмешки улетучиваемости можно изобразить совместно как поверхность улетучиваемости. Анализировать форму этого большого значения в торговой операции вариантов по мере того как оно может определить mis-оценки.
Усмешка улетучиваемости/skew улетучиваемости
Родственные категории: Финансы
Алфавитный индекс: A~B C D~H I~O P~R S~Z