价值在危险中
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价值在危险中(VaR)是股份单的风险的措施。 它是密切相关对它的挥发性。
价值在危险中是巨额丢失与信心的一个被测量的水平的有价证券风险。
如果股份单有x VaR有99%信心一个星期，这意味着有仅1%机会股份单在下星期内比x将丢失更多。
VaR为处理风险的复杂组合是特别有用的在短时间。 因此它由银行和其他财政机关是常用的测量他们的贸易立场的风险。 它给他们测量也许随时担任很大数量不同的职务的联合的风险。 它做此以可以与他们的能力吸收那种风险有关的形式
价值在危险中通常使用作为短期风险措施： 经常作为一点象一天或一个星期。 因为证券的将来值的概率分布进一步从正态分布，偏离适用于较长期风险是难的。 非常大运动的机会在市场上(例如崩溃)大于与正态分布的经常实际情形： 实际发行比正态分布是被盯梢的油脂。 这使演算准确VaR更难
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