多期间采样偏心
多期间采样偏心
多期间采样偏心
当一个极小的历史要求的税收在时间数列数据的排除一些数据，多期间采样偏心出现。 例如，当看资金引起的回归，比一个极小的期间是现有为较少时的投资也许被排除。 这也许给不同的结果，因为被发射的资金也许越最近执行了更好或更坏。
研究建议这导致套利基金引起的回归的小过高估计，但是它是足够小的不重大的is is大概通常。 是所有较不重要的指定的影响几乎回归的所有研究)的更大的问题未死偏心 (朝前看是共同的)的基准偏心(和主要影响hidge资金索引)的重新填没倾斜 (和自由挑选偏心。
多期间采样偏心
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