敞篷车套利

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敞篷车套利是剥削的套利机会一个三角洲修筑树篱战略在敞篷车嵌入选择部下的安全相对定价。

战略是买可兑现金债券和短小它可以被转换的产权。 如果嵌入选择被定低价相对强调,这将是有益的。 扭转这个战略(是在部下的长期和短在债券)是可能的,但是这是较不共同的。 后者也是经常相当昂贵的,既使当机会来了使用它,因为有阴性运载可能的。

产权的卖空比通常被选择与三角洲树篱嵌入选择的价值。 这提供动态树篱。 此的重大问题是卖空的费用和出现的风险,因为动态树篱很少是完善的。

敞篷车套利位置也被暴露在其他风险,例如敞篷车的拖欠风险。 因此,尽管树篱,敞篷车套利可能取得损失。 有期间,当敞篷车套利资金取得了遭受的损失时,能通过看一个敞篷车套利索引看见。





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