期望的回归
期望的回归
期望的回归
投资的期望的回归正确地是什么它说。 在多数投资的回归是不定的，然而统计地描述未来回归作为概率分布是可能的。 这发行手段是期望的回归。
采取一个非常被简化的例子。 假设我们知道特殊安全在下一年期间将， ：
- 与50%可能性的上升25%，这将发生或者
- 与50%可能性的秋天20%
然后：
期望的回归= (25% ×50%) - (20% ×50%) = 2.5%
对于实物担保可能的回归是更加众多的。 上述例子也是不切实际的因为期望的回归不可能实际上发生本身。 在多数真正的案件可能期望的回归不仅发生，但是相当是接近回归的很可能水平可能的。
当有风险对期望的回归时，对投资者的什么事态不是风险对在安全(即挥发性那安全)，但是那挥发性的回归与运动的那相互关系在市场上。 这是，因为对在市场上没有关联与运动挥发性的股份单的冲击可以被稀释到无意义水平由多样化。 关联与市场的挥发性不可能是。 这种风险由安全的beta测量。
期望的回归
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