统计套利

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统计套利不是真实的套利,因为它不提供保证的赢利-许多统计从事套汇者实际上取得了大损失。 期限经常缩短对statarb。 虽然统计套利经常被描述作为是同义的与对贸易,它大概是更加准确的说期限重叠。 只大概,因为设定一个绝对规则是不可能的,当用法变化和一样多它。

因为长的位置与相似的短期职位相符, Statarb战略是市场中性。 这不意味着他们是低风险的,因为他们高度,实际上,适应,因为对联合的贸易的低成本。

统计套利有时也被描述作为意味逆向战略,由于它的对回归的信赖(至少经常足够获得利润)到历史样式。

有有些相似性对宪章主义,但是统计套利是更加老练(它使用计量经济学方法)和更加可信的。 什么他们分享是对侵害的存在的信赖微弱的形式市场效率

多数侵害市场效率,特别是微弱的形式效率,可能是小和瞬变的。 因此是不令人吃惊的statarb战略倾向于是短期的和介入接受对在单个安全的价格的运动是非常敏感的职位。

有效市场的所有失败从财政经济角度看的理论是有趣。 没有统计套利假定可以是有用的为获得财政理论(正没有套利假定是),并且统计套利技术为微弱的形式市场效率经验主义的测试是有用的。





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