风险被衡量的财产
风险被衡量的财产
风险被衡量的财产
冒被衡量的财产的风险是相当数量的措施银行资产，调整为风险。 它为几乎所有是通常的银行资产银行的企业手段的本质将包括贷款给顾客。 比较银行有与相当数量它的财产的相当数量资本给措施能银行怎样是吸收损失。 如果它的资本是10%它的财产，则它可能丢失10%它的财产，不用成为的破产。
通过调整相当数量每笔贷款为估计的危险它怎样是，我们可以变换这百分比成银行的财政稳定的一项概略的措施。 它不是一项特别准确措施由于在估计这些风险介入的困难。 这些困难由刺激银行恶化必须变形它。
对风险被衡量的财产的主要用途是计算第1层和第2层 资金充足比率。
额外风险为风险调整财产的价值，通过倍增它是反射它的风险的因素。 低风险财产乘以编号下限，高风险财产在100%之前(即1)。
假设银行有以下财产： 在镀金面的抵押绑住的£1bn，贷款£2bn和£3bn到企业。 作为0%为镀金面 (无风险的财产)， 50%为抵押和100%的额外风险用于公司贷款。 银行的风险被衡量的财产是0 × £1bn + 50% × £2bn + 100% × £3bn = £4bn。
巴塞尔我使用了的额外风险一个相当地简单系统用于上面演算。 财产每类被分配了固定的风险重量。 巴塞尔II使用财产的一个不同的分类与有一些的类型的依靠借户的信用评级或银行的自己的风险模型的额外。
银行有一个动机承担更多风险。 如果他们赢取他们的赌注，股东(和管理)采取赢利，如果他们可能丢失然后损失与债务持有者或政府将分享的我们(当银行很少允许发生故障)。 一部分的巴塞尔II的刺激是银行能在巴塞尔附近工作我系统在选择在每财产类之内的更加危险的事务旁边。 给出这它似乎怠慢允许银行使用他们自己的风险模型，特别是假设式样风险是相当高甚而没有银行必须操作模型保守地说风险的刺激。
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