希臘字母的第17字(变化率)
希臘字母的第17字
希臘字母的第17字
希臘字母的第17字(希臘信件ρ)是变化率股份單或衍生物的價格的與利率的。 它是股份單或安全的利率敏感性的措施。
它大約是百分比变化按將起因于在利率上的一個百分之一变化的價值。
更加嚴謹地：
ρ= (∂P)/(∂r)
那里P是安全的價格和
r是無風險的率。
希臘字母的第17字用于動態樹籬戰略為了修築樹籬反對利率變動的风险。 通常用于樹籬证券清单，他們通常沉重暴露了在利息风险。
希臘字母的第17字(变化率)
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