期望的回歸
期望的回歸
期望的回歸
投資的期望的回歸正確地是什麼它說。 在多数投資的回歸是不定的，然而統計地描述未來回歸作為概率分布是可能的。 這發行手段是期望的回歸。
採取一個非常被簡化的例子。 假設我們知道特殊安全在下一年期间將， ：
- 與50%可能性的上升25%，這將發生或者
- 與50%可能性的秋天20%
然后：
期望的回歸= (25% ×50%) - (20% ×50%) = 2.5%
對于实物担保可能的回歸是更加眾多的。 上述例子也是不切實際的因為期望的回歸不可能實際上發生本身。 在多数真正的案件可能期望的回歸不僅發生，但是相當是接近回歸的很可能水平可能的。
當有风险對期望的回歸时，對投資者的什麼事态不是风险對在安全(即揮發性那安全)，但是那揮發性的回歸與運動的那相互關係在市場上。 這是，因為對在市場上沒有關聯與運動揮發性的股份單的衝擊可以被稀釋到無意義水平由多樣化。 關聯與市場的揮發性不可能是。 這種风险由安全的beta測量。
期望的回歸
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