Fisher假說

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Fisher假說是,從長遠看,通貨膨脹和额定利率一起搬,意味实际利率從長遠來看是穩定的。 這也称Fisher作用。它由歐文Fisher公式化。

Fisher等式是:

n = i + r

那里i通貨膨脹的率
n是额定利率和
r是实际利率。

如果Fisher假說是正確的(Fisher作用是真正的),則n,並且一起搬,因此意味着r (实际利率)從長遠來看是穩定的。

上面的等式是略計。 在此和绝對正確等式之间的区别是非常小的,除非利率或通貨膨脹非常高,或者它是應用的在一個長的时期。 準確聲明是:

1+n = (1+i) (1+r)

使用连续复利,這可能也被表達。





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